择时策略研究框架
择时策略研究框架
2023年3月11日创建
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本文讨论了择时策略研究框架，包括事件描述体系、持仓子策略、策略基类等内容，还介绍了策略执行、开发及生成策略json文件的方法。关键要点包括：
1.
事件描述体系：Signal是基础表达，Factor是Signal组合，Event是Signal和Factor组合并指定操作。信号字典是输入，有多种表达案例。
2.
持仓子策略：Position表示持仓对象，实例化至少需传入交易品种和开仓事件列表，也可传入平仓事件列表和配置参数。
3.
策略基类：择时交易策略编写需继承CzscStrategyBase，实现持仓策略列表positions属性。
4.
策略执行：CzscTrader是策略执行核心类，可通过策略对象方法传入K线数据获取实例，查看交易绩效或进行策略回放。
5.
策略快速迭代开发：DummyBacktest是新增功能，原理是信号生成与持仓策略回测分离，支持多进程执行，但回测策略不能用依赖底层策略的信号。
6.
生成策略json文件：定义策略类并实现positions属性，调用save_positions方法可生成策略json文件 。
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