wmr 系统设计文档
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用户7395用户73954月29日修改
4月27日创建
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wmr(Weight Manager)是策略持仓权重管理系统,在 czsc.traders.cwc 的基础上抽象为双后端架构:BaseManager 定义统一接口,LocalManager(DuckDB)用于本地开发与单机分析,OnlineManager(ClickHouse)用于生产与多用户场景。所有 API 与表结构严格对齐 czsc/traders/cwc.py,在此基础上额外:(1)ClickHouse 连接改用 DSN(默认 None,从环境变量 WMR_CLICKHOUSE_DSN 加载);(2)提供 tags 表与对应增删查接口。
一、系统架构
画板
💻
LocalManager
后端:DuckDB(嵌入式)
场景:本地开发、单机分析、CI 测试
连接:文件路径 db_path,默认 ~/.wmr/weights.duckdb
写入:INSERT OR REPLACE
🚀
OnlineManager
后端:ClickHouse
场景:生产环境、多用户、高并发
连接:DSN(默认 None,从环境变量 WMR_CLICKHOUSE_DSN 加载)
写入:ReplacingMergeTree(),读路径加 FINAL
📌
设计原则
•
严格对齐 cwc.py:接口签名、参数顺序、默认值与现有 czsc.traders.cwc 函数式接口完全一致,只做"由函数到方法"的最小封装
•
双后端等价:同样输入下,LocalManager 与 OnlineManager 的所有公共 API 必须返回语义一致的结果
•
新增 tags 表:在 cwc.py 三表(metas / weights / returns)基础上,新增 tags 表与四个标签接口
二、数据表设计
共 4 张表:metas、weights、returns、tags(新增)。ClickHouse 使用 ReplacingMergeTree() 引擎,所有 SELECT 在表名后追加 FINAL 关键字以读取去重后数据(对齐 cwc.py);DuckDB 使用 PRIMARY KEY + INSERT OR REPLACE。
2.1 metas — 策略元数据
字段 | DuckDB 类型 | ClickHouse 类型 | 说明 |
strategy | VARCHAR PRIMARY KEY | String NOT NULL | 策略名(唯一且不能为空) |
base_freq | VARCHAR | String | 周期 |
description | VARCHAR | String | 描述 |
author | VARCHAR | String | 作者 |
outsample_sdt | TIMESTAMP | DateTime('Asia/Shanghai') | 样本外起始时间 |
create_time | TIMESTAMP | DateTime('Asia/Shanghai') | 策略入库时间 |
update_time | TIMESTAMP | DateTime('Asia/Shanghai') | 策略更新时间 |
heartbeat_time | TIMESTAMP | DateTime('Asia/Shanghai') | 最后一次心跳时间 |
weight_type | VARCHAR | String | 权重类型:ts(时序)/ cs(截面) |
status | VARCHAR DEFAULT '实盘' | String DEFAULT '实盘' | 策略状态:实盘 / 废弃 |
memo | VARCHAR | String | 备忘信息 |
DuckDB:PRIMARY KEY (strategy) | ClickHouse:ReplacingMergeTree() ORDER BY strategy
2.2 weights — 持仓权重
字段 | DuckDB 类型 | ClickHouse 类型 | 说明 |
dt | TIMESTAMP | DateTime('Asia/Shanghai') | 持仓权重时间 |
symbol | VARCHAR | String | 标的代码 |
weight | DOUBLE | Float64 | 策略持仓权重值 |
strategy | VARCHAR | String | 策略名称 |
update_time | TIMESTAMP | DateTime('Asia/Shanghai') | 持仓权重更新时间 |
DuckDB:PRIMARY KEY (strategy, dt, symbol) | ClickHouse:ReplacingMergeTree() ORDER BY (strategy, dt, symbol)
2.3 returns — 策略收益
字段 | DuckDB 类型 | ClickHouse 类型 | 说明 |
dt | TIMESTAMP | DateTime('Asia/Shanghai') | 时间 |