按集成仓位（持仓权重）回测
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按集成仓位（持仓权重）回测
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用户7395用户73952023年7月28日创建
2781
3930
3
0
输入：
1.
持仓权重数据，至少含有 dt, symbol, weight, price 列
输出：
1.
单笔评价、整体收益评价
2.
资金曲线评价
V230811
💡
czsc >= 0.9.26
注意：功能测试推荐下载权重数据样例进行
代码块
import czsc
import pandas as pd
def run_by_weights():
"""从持仓权重样例数据中回测"""
dfw = pd.read_feather(r"C:\Users\zengb\Desktop\230814\weight_example.feather")
wb = czsc.WeightBacktest(dfw, digits=1, fee_rate=0.0002, res_path=r"C:\Users\zengb\Desktop\230814\weight_example")
res = wb.backtest()
def run_by_ensemble():
"""从单个 trader 中获取持仓权重，然后回测"""
trader = czsc.dill_load(r"C:\Users\zengb\Desktop\230814\DLi9001.trader")
def __ensemble_method(x):
return x['A股日线SMA#5多头'] + x['A股日线SMA#5空头']
dfw = czsc.get_ensemble_weight(trader, method=__ensemble_method)
wb = czsc.WeightBacktest(dfw, digits=1, fee_rate=0.0002, res_path=r"C:\Users\zengb\Desktop\230814\DLi9001_ensemble")
res = wb.backtest()
在样例数据上执行回测后的结果：